Barnett, L., Barrett, A., Seth, A. (2009). Granger causality and transfer entropy are equivalent for Gaussian variables. Physical Review Letters, 103, 238701. (Crossref)

Bauer, D., Maynard, A. (2012). Persistence-robust surplus-lag Granger causality testing. Journal of Econometrics, 169, 293-300. (Crossref)

Bruzda, J. (2007). Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Cartwright, N. (2010). Reply to Steel and Pearl. Economics and Philosophy, 26, 87-94. (Crossref)

Cheung, Y.W., Ng, L.K. (1996). A Causality-in-Variance Test and its Application to Financial Market Prices. Journal of Econometrics, 72, 33-48. (Crossref)

Diks, C., Panchenko, V. (2006). A new statistics and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30, 1647-1669. (Crossref)

Doman, M., Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Dudek, A. (2008). Analiza związków przyczynowych pomiędzy cenami zbóż paszowych a ce¬nami żywca wieprzowego – zastosowanie modelu wektorowej autoregresji. Metody Ilo¬ściowe w Badaniach Ekonomicznych, 9.

Dykiel, M., Liszka, M. (2015). Obrót giełdowy artykułami rolno-spożywczymi. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno.

Fałdziński, M., Osińska, M., Zdanowicz, T. (2012). Detecting risk transfer in financial markets using different risk measures. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 4, 45-64.

Figiel, Sz. (2002). Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Gędek, S. (2009). Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybra¬nych rynkach krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 11(3), 92-96.

Gędek, S. (2010). Analiza współzależności cen produktów rolnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97(3), 88 98.

Granger, C.W.J., Maasoumi, E., Racine, J. (2004). A Dependence Metric for Possibly Nonlinear Processes. Journal of Time Series Analysis, 25, 649-669. (Crossref)

Granger, C.W.J., Teräsvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press, Oksford.

Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2011). Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(3), 176-190.

Hiemstra, C., Jones, J.D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price volume relation. Journal of Finance, 49(5) 1639-1664. (Crossref)

Hlaváčkova-Schindler, K., Paluš, M., Vejmelka, M., Bhattacharya, J. (2007). Causality detection based on information-theoretic approaches in time series analysis. Physics Reports, 441, 1-46. (Crossref)

Hong, Y. (2001). A Test for Volatility Spillover with Application to Exchange Rates. Journal of Econometrics, 103, 183-224. (Crossref)

Hong, Y., Liu, Y., Wang, S. (2009). Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets. Journal of Econometrics, 150, 271-287. (Crossref)

Hoover, K.D. (2001). Causality in Macroeconomics. Cambridge University Press, Cambridge. (Crossref)

Krawiec, M. (2012). Testing the Granger causality for commodity mutual funds in Poland and commodity prices. Quantitative Methods in Econometrics, 13(2), 84-95.

Krawiec, M. (2013). Badanie przyczynowości w sensie Grangera na rynku zbóż w Polsce w latach 2007-2011. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.

Łęt, B. (2014). Badanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku pomiędzy akcjami z wybranych sektorów GPW w Warszawie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Misiuk, A.B., Zajkowska, O. (2010). Does simultaneous investing on different stock markets allow to diversify risk? The cointegration analysis with main focus on Warsaw Stock Exchange. Quantitative Methods of Economics, 11, 118-127.

Orzeszko, W., Osińska, M. (2007). Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych. Implikacje finansowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 6, 151 165.

Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Osińska, M. (2011). On the Interpretation of Causality in Granger’s Sense. Dynamic Econometric Models, 11, 129 139. (Crossref)

Pearl, J. (2000). Causality: Models, Reasoning and Inference. Cambridge University Press, Cambridge.

Rembeza, J. (2009). Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 7, 111-119.

Rembeza, J., Chotkowski, J. (2010). Powiązania cen pomiędzy małymi rynkami – przykład z rynku ziemniaka. Roczniki Naukowe SERiA, 12(4), 298-301.

Rembeza, J. (2010). Transmisja cen w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Syczewska, E.M., Struzik, Z.R. (2014). Granger causality and transfer entropy for financial returns. 7 Sympozjum FENS, Lublin.

Tłuczak, A. (2011). Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 373-380.

Toda, H.Y., Yamamoto, T. (1995) Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250. (Crossref)