Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej

Małgorzata Just; Magdalena Śmiglak-Krajewska

doi:10.22630/PRS.2013.13.1.6

PDF

Opublikowane:

Mar 31, 2013

Numer

Tom 13 Nr 1 (2013)

Dział

Articles

CitedBy/Share

Małgorzata Just

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Śmiglak-Krajewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.6

Słowa kluczowe : ryzyko cenowe, zmienność cen, ceny ziarna roślin strączkowych, ceny śruty sojowej.

Abstrakt

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zmienności cen na rynkach towarów rolnych powoduje większą ekspozycję uczestników rynku na ryzyko rynkowe. Celem opracowania było oszacowanie zmienności logarytmicznych stóp zwrotu cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej. Materiał badawczy stanowiły szeregi czasowe miesięcznych cen skupu ziarna rodzimych roślin strączkowych i śruty sojowej w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2010 r. Do oszacowania zmienności cen towarów rolnych wykorzystano klasyczne i pozycyjne miary zmienności oraz modele ARMAX. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dużą zmienności na rynku badanych towarów oraz zasadność rozróżnienia między przewidywalnymi i nieprzewidywalnymi składowymi stóp zwrotu cen, aby właściwie ocenić ekspozycję na ryzyko.

Jak cytować

Just, M., & Śmiglak-Krajewska, M. (2013). Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 58–69. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.6

Bibliografia

Bollerslev T. [1986]: Generalised autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics nr 31, ss. 307-327. (Crossref)

Cleveland R.B., Cleveland W.S., Mc Rae J.E., Terpenning I. [1990]: STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics nr 6, ss. 3-73.

Doman M., Doman R. [2004]: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. AEP, Poznań, ss. 173.

Doman M., Doman R. [2009]: Modelowanie zmienności i ryzyka. Oficyna, Kraków, ss. 66-70.

Dzwonkowski W., Hryszko K. [2011]: Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO. IERiGŻ, Warszawa, s. 95.

Engle R.F. [1982]: Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica nr 50, ss. 987-1008. (Crossref)

Figiel Sz., Hamulczuk M. [2010]: Measuring price in commodity markets. Olsztyn Economic Journal nr 5(2), ss. 380-394. (Crossref)

Hamulczuk M., Klimkowski C. [2011]: Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 11, z. 4, ss. 77-88.

Jajuga K. [2007]: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 40-45.

Kroner K., Kneafsey K.P., Claessens S. [1995]: Forecasting volatility in commodity markets. Journal of Forecasting nr 14, ss. 77-95. (Crossref)

Kufel T. [2010]: Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania. UMK, Toruń, ss. 170-171.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 21/2007. [2007]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 22/2007. [2007]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 24/2008. [2008]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 26/2009. [2009]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 28/2010. [2010]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 30/2011. [2011]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Rynek pasz, stan i perspektywy nr 31/2011. [2011]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Sobczyk M. [2006]: Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. UMCS, Lublin, ss. 41-47.

Śmiglak-Krajewska M. [2012]: Ekonomiczne uwarunkowania uprawy oraz wykorzystania na cele paszowe roślin strączkowych uprawianych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 3, ss. 411-415.

Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2006 roku. [2007]. NBP. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2006.xls. [Data odczytu: 15.06.2012].

Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2007 roku. [2008]. NBP. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2007.xls. [Data odczytu: 15.06.2012].

Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2008 roku. [2009]. NBP. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2008.xls. [Data odczytu: 15.06.2012].

Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2009 roku. [2010]. NBP. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2009.xls. [Data odczytu: 15.06.2012].

Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2010 roku. [2011]. NBP. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2010.xls. [Data odczytu: 15.06.2012].

Tomek W.G., Robinson K. [1990]: Agricultural product prices. Cornell University Press, Ithaca-London, s. 36.

Tsay R. [2002]: Analysis of financial time series. Wiley Interscience, New Jersey, ss. 23-26, 86-87.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach. [2006]. Dziennik Ustaw R. P. nr 144, poz. 1045, z późn. zm.

Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego. [2010]. G. Trzpiot (red.). PWE, Warszawa, ss. 68, 70-73.

Wpływ wdrożenia zakazu stosowania GMO w żywieniu zwierząt na sektor żywca w Polsce. [2012]. Bank Gospodarki Żywnościowej, Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, Warszawa 9.03.2012. [Tryb dostępu:] http://analizy.bgz.pl/files/analysis/3ff95842990fadc4156f731af7699537.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2012].

Statystyki