Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Article Sidebar


PDF

Opublikowane:
Mar 31, 2013
Numer
Tom 13 Nr 1 (2013)
Dział
Articles
CitedBy/Share
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Main Article Content

Adam Waszkowski
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.16
Słowa kluczowe : zagrożenie finansowe przedsiębiorstw, wielomianowe uporządkowane modele logitowe, macierz klasyfikacji.
Abstrakt
W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji.

Article Details

Jak cytować
Waszkowski, A. (2013). Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 156–163. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.16
Bibliografia

Brant R. [1990]: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics nr 4/46, ss. 1171-1178. (Crossref)

Cameron A., Trivedi P. [2005]: Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Nowy Jork.

Gruszczyński M. [2010]: Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Wolters Kluwer, Warszawa.

Hadasik D. [1998]: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty naukowe. Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153.. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Hołda A. [2001]: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość nr 5.

Kisielińska J. [2012]: Podstawy ekonometrii w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kisielińska J., Waszkowski A. [2010]: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82.

Long J., Freesee J. [2006]: Regression models for categorial dependent variables using Stata. Stata Press College Station, Texas.

Mączyńska E., Zawadzki M. [2006]: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista nr 2.

Prusak B. [2005]: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T [2004]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Walesiak M. [1996]: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.

Winkelmann R., Boes S. [2006]: Analysis of microdata. Springer, Berlin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Licencja
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.