Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Adam Waszkowski

doi:10.22630/PRS.2013.13.1.16

PDF

Opublikowane:

Mar 31, 2013

Numer

Tom 13 Nr 1 (2013)

Dział

Articles

CitedBy/Share

Adam Waszkowski

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.16

Słowa kluczowe : zagrożenie finansowe przedsiębiorstw, wielomianowe uporządkowane modele logitowe, macierz klasyfikacji.

Abstrakt

W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji.

Jak cytować

Waszkowski, A. (2013). Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 156–163. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.16

Bibliografia

Brant R. [1990]: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics nr 4/46, ss. 1171-1178. (Crossref)

Cameron A., Trivedi P. [2005]: Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Nowy Jork.

Gruszczyński M. [2010]: Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Wolters Kluwer, Warszawa.

Hadasik D. [1998]: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty naukowe. Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153.. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Hołda A. [2001]: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość nr 5.

Kisielińska J. [2012]: Podstawy ekonometrii w Excelu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kisielińska J., Waszkowski A. [2010]: Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82.

Long J., Freesee J. [2006]: Regression models for categorial dependent variables using Stata. Stata Press College Station, Texas.

Mączyńska E., Zawadzki M. [2006]: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista nr 2.

Prusak B. [2005]: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T [2004]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Walesiak M. [1996]: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.

Winkelmann R., Boes S. [2006]: Analysis of microdata. Springer, Berlin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.

Rekomendowane teksty

Podobne artykuły

Arkadiusz Piwowar, Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce , Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego: Tom 13 Nr 1 (2013)

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora

Włodzimierz Rembisz, Adam Waszkowski, Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie , Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego: Tom 17 Nr 2 (2017)
Adam Waszkowski, Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy , Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego: Tom 11 Nr 4 (2011)

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Article Sidebar

Main Article Content

Article Details

Downloads